Das hier ist ein Studienbrief aus dem Gratis-Teil des Golden Goose Kurses. Es geht um die Einrichtung vom Download bis zum Import des Golden Goose Systems in den fertig eingerichteten Metatrader 4. Die kostenpflichtige Jahresmitgliedschaft kann erst ab Studienbrief 3 und ausschliesslich von Mitgliedern des Gratis-Kurses gebucht werden...

Die Zeitmaschine

Viele Handelssysteme die verkauft werden, können mit historischen Daten unglaubliche Ergebnisse erzielen, versagen aber im Echtbetrieb. Dann wird den Entwicklern dieser Systeme oft Betrug und so genanntes Curve-Fitting vorgeworfen.

In der Praxis bedeutet dies, das Verhalten eine Handelsystems wird auf bereits bekannte Kursentwicklungen abgestimmt. Tatsächlich aber ist genau diese Technik eine gute Idee, wenn man exakt die Kriterien festlegen möchte, nach denen das eigene Handelssystem zukünftig entscheiden soll. Auch Menschen lernen so: Sie machen Erfahrungen und ziehen aus den Erlebnissen und Fehlern in der Vergangenheit Rückschlüsse für die Entscheidungen der Zukunft. Zum Beispiel daß man keine heiße Herdplatte mehr berühren soll...

Im Sommer 2014 gab es einen Absturz im Währungspaar Euro / US-Dollar von mehr als 400 Punkten. Solche Abstürze passieren. Meist geschieht dies unvorhergesehen und kann dazu führen, dass ein Handelssystem beträchtliche Verluste erfährt. Auch ganz aktuell am 20.Oktober hat mein Handelssystem innerhalb von einer Minute 39 Trades geschlossen und einen “Verlust” von über 30000 Euro erzeugt. (Schade, sind dann derzeit nur noch 14000 Euro Gewinn übrig). Und das nach über 1300 Trades, die gut gelaufen sind.

Ich bin der festen Überzeugung, dass niemand in die Zukunft sehen kann!

Aber es ist möglich für ein bereits eingetretenes Ereignis eine Regel zu erstellen, die zukünftig dazu beitragen kann, den gleichen Fehler oder Verlust zu verhindern! Aber dazu muss man sie erst einmal machen! Darum nutzen wir in diesem Kurs ausschließlich Demokonten! Darum machen wir das alles hier!

In meinen Handelssystem Golden Goose gibt es beispielsweise eine Regel, die dafür sorgt, das keine neuen Positionen mehr zugekauft werden, wenn der Euro Dollar Kurs über einsvierzig geht. Und auch nach unten hin gibt es eine ähnlich festgesetzte Grenze.

Dadurch wird sichergestellt, dass neue Trades nur in einer von mir festgelegten Handelsspanne getätigt werden, die ich selbst so definiert habe, weil sich der Kurs dort in letzter Zeit häufiger hin und her bewegt hat. Es gibt also einen Bereich, in der Long oder Short-Trades möglich sind. Darüber geht nur Short, darunter nur Long.

Damit kann man vermeiden, das man auf einem Allzeithoch kauft, oder genau dann verkauft, wenn der Kurs sich gerade von seinem größten Tiefschlag wieder erholt.

Unser Golden Goose System, das wir für diesen Kurs benutzen, hat in der Grundkonfiguration noch nicht viele solcher Sicherheitsmaßnahmen.

Jedoch man kann mit unterschiedlichen Währungspaaren bereits recht gut feststellen, wann es funktioniert und wo die Schwachstellen liegen.

Mit den wenigen veränderbaren Parametern, die bereits vorhanden sind, werden wir herausfinden, ob und wie sich ein Handelsergebnis verändert oder verbessert wenn wir etwas an der Logik verändern.

Im ersten Schritt könnten wir das System beispielsweise

auf unterschiedlichen Zeiteinstellungen laufen lassen
unterschiedliche Währungspaare mit der gleichen Einstellung in der Gesamtsumme betrachten
die festgelegte Gewinnmitnahme von zwei Euro einmal auf fünf Euro oder fünfzig Cent verändern

um herauszufinden, ob sich im Verlauf eines kompletten Jahres das Ergebnis dadurch verbessert, oder verschlechtert hätte. Die historischen Daten sind immer gleich und Änderungen im Ergebnis sind bei sonst identischen Bedingungen dann allein durch unsere veränderten Parameter zu erklären.

Tatsächlich aber ist das Backtesting, wie man auf vielen Seiten lesen kann, keine Garantie dafür, dass sich unser Handelssystem auch in Echtzeit so verhält. Es gibt viele Komponenten, die berücksichtige werden müssen. Der Verlust der Verbindung zum Broker zum Beispiel, Systemabstürze oder Programmfehler. Sowas kommt in 5 Minuten Backtesting kaum vor, in der Realität allerdings schon.

Bevor wir in den Echtzeitbetrieb mit unserem Demokonto gehen, wollen wir erst einmal ein Jahr in die Vergangenheit reisen und uns anschauen, wie unser System auf die unterschiedlichen Marktbewegungen reagiert hätte. Diese Ergebnisse lassen bereits Erkenntnisse darüber zu, welche Veränderungen signifikante Abweichungen von unserem Startergebnis bringen.

So werden wir im nächsten Teil das System in der Ausgangskonfiguration vom 01. Januar 2013 bis zum 01. Januar 2014 laufen lassen und uns das für jeweils ein Währungspaar errechnete Ergebnis abspeichern.

Danach verändern wir dann die derzeitige Gewinnmitnahme von zwei Euro auf fünfzig Cent und lassen das Jahr erneut durchrechnen.

Wie verändert sich unser Ergebnis?

Was passiert, wenn wir die fünfzig Cent auf fünf Euro verändern und sind die Ergebnisse in den anderen Währungspaaren besser, oder schlechter geworden?
Wäre eine Veränderung auf zwanzig oder gar fünfzig Euro sinnvoll?

Aber vorher müssen wir zunächst unsere Goldene Gans einrichten...

Die Einrichtung des Testsystems

Damit eine automatisierte Testumgebung nutzbar ist, müssen wir zunächst auf die Webseite http://www.metaquotes.net gehen und uns dort im Download- Bereich die aktuelle Version der Metatrader 4-Umgebung herunterladen.

http://www.metatrader4.com/traders

oder Deutsch:

http://www.metatrader4.com/de/traders

Die Sotfware ist für Windows erhältlich, kann aber auch auf einem Linux PC betrieben werden, wenn man dort vorher die entsprechende Software Wine installiert.

http://wiki.winehq.org/StartSeite

Wine ist in der Lage eine Windows-Umgebung unter Linux zu simulieren. Für unseren Tests nutze ich Ubuntu und eine Windows-VM in Virtualbox. Als produktiven Testaufbau auf einem VPS-Server nutze ich Ubuntu als Linuxplattform und die leichtgewichtige LXDE Desktop Umgebung.

Sogar auf einem Netbook mit einem leistungsschwachen Intel Atom Prozessor kann man damit ganz gut arbeiten. Wer noch kein Demokonto für den Metatrader hat, dem würde ich empfehlen, sich bei Roboforex

https://my.roboforex.com/de/register-demo

ein entsprechendes Konto einzurichten.

Meine Systeme funktionieren mit langer Haltedauer und darum sind Swapkosten für mich ein erheblicher Faktor. Gute Erfahrung habe ich auch mit Admiral Markets gemacht und mein MQL 5 Demokonto läuft immer noch bei Alpari.

Grundsätzlich lassen sich bei fast jedem Broker Demokonten innerhalb weniger Minuten einrichten. Die Unterschiede werden aber relativ schnell deutlich, Beispielsweise werden bei manchen Brokern für den so genannten Spread deutlich höhere Kosten für ein Währungspaar fällig, als bei anderen Brokern.

Je nach Wahl des Brokers kann es dazu kommen, dass man eine neue Position eingeht und sich zunächst einmal wundert, warum man innerhalb von drei Sekunden über hundert Punkte im Minus liegt.

Für unseren Test gehen wir von der einfachsten denkbaren Konstellation aus,

Jeder Teilnehmer:

hat einen Windows Rechner zu Verfügung
verfügt bis jetzt über kein Demokonto
installiert nach dem Download den Metatrader 4 nach den aktuellen Vorgaben, siehe auch http://youtu.be/34lMRs1920o

Wir öffnen die Seite

http://www.metatrader4.com/de/traders

Nach dem Klick auf Herunterladen oder Download öffnen wir die mt4setup.exe

Einmal auf Weiter klicken

Haken für den Lizenzvertrag setzen und Weiter klicken

Standard-Vorgaben übernehmen und auf Weiter klicken

Jetzt werden die benötigten Installationsdaten nachgeladen

Installation abgeschlossen, der Metatrader öffnet sich

Auch ohne Demokonto kann man bereits nach dem Einrichten des Metatraders erkennen, wie fleissig das Programm arbeitet. Wer bereits ein Demokonto eingerichtet hat, kann hier jetzt über “add new broker” den Server von z.B. Roboforex auswählen und direkt seine Anmeldedaten eingeben.

Anmeldung mit den Kontodaten vom Demokonto

In der Regel hört man innerhalb der ersten fünf Sekunden die ersten nervigen Töne, diese weisen auf eingehende Nachrichten hin. Direkt von Anfang an sollte man die unnötigen Ablenkungen abstellen und die notwendigen Einstellungen anpassen.

Das sind unsere ersten Schritte mit dem Metatrader:

Um die Einstellungen vorzunehmen klicken wir im Menü auf Optionen und führen die folgenden Aktionen aus.

Wir entfernen unter der Reiterkarte Ereignisse alle Haken für akustische Meldungen, bzw. setzen oben den Haken, der das automatisch tut.

Danach ändern wir auf der Reiterkarte für Diagramme die maximale Anzahl für anzuzeigende Balken in den Charts auf 15000

Auf der Reiterkarte Expert Advisors müssen wir jetzt noch erlauben, daß automatischer Handel mit unserem Metatrader Programm überhaupt möglich ist. Die Option “Allow automated trading” muß an sein. Die beiden folgenden Optionen sollen in der Praxis beim versehendlichen Umschalten dafür sorgen, daß kein automatischer Handel mehr durchgeführt wird. In der Praxis führt das eher dazu, daß man sich wundert, warum das eigene System plötzlich nicht mehr handelt nachdem man es unter einem anderen Namen oder in einer anderen Version gespeichert hat.

Wer externe DLLs mit importierten Funktionen von Drittanbietern verwenden will (erst später interessant) kann auch diese Option setzen. Viele Funktionen wurden bereits von jemandem programmiert und müssen nicht zwangsläufig von jedem Teilnehmer selbst neu erfunden werden. Vorerst werden wir nur Teile im Programmcode verändern oder hinzufügen.

So kommt die Goldene Gans in den Metatrader

Hinter dem folgenden Bild (oder dem Link darunter)

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/goldengoosekurs/GoldenGooseKursErsterTeil20140826.ex4

finden wir die Startversion vom Golden Goose Handelssystem. Nach dem Download fügen wir die EX4-Datei in dem Ordner MQL4\Experts unterhalb von unserem Installationsverzeichnis ein. Bei meiner Testmaschine für diesen Kurs ist das der folgende Pfad: c:\Programme\Metatrader 4\MQL4\Experts

Beim nächsten Start des Metatrader 4 findet man die Goldene Gans in der Navigator-Ansicht unterhalb des Knotens “Expert Advisors”.

Hilfe Fachchinesisch! - Ableitung, Vererbung, Objektorientierung?

Wer MQL4 von der Pike auf lernen will, Englisch spricht und die notwendigen Monate dafür investieren kann, dem möchte ich an dieser Stelle noch einmal den 200-Dollar-Kurs von Jim Hodges ans Herz legen:

http://www.jimdandymql4courses.com/the-course

Ich habe viel von ihm gelernt und obwohl er mich mittlerweile als Konkurrenz betrachtet und mich aus seiner Membershipseite geworfen hat (bei der ich ihm seinerzeit geholfen habe) empfehle ich ihn trotzdem immer noch weiter weil ich Wettbewerbsgerangel einfach nicht mag. Der sehr langwierige und manchmal technisch sehr ausschweifende Kurs von Jim hat seinen Platz in der Welt, genau wie der Golden Goose Kurs, der primär auf Kunden ausgerichtet ist, die die notwendigen Bestandteile vonMQL4 in deutscher Sprache und möglichst kurzer Zeit anhand von praktischen, nachvollziehbaren Beispielen lernen wollen.

Wer mit Programmierung überhaupt nichts am Hut hat, dem sei einfach gesagt, daß wir bestimmte Dinge einmal tun und dann Kopien davon verändern oder weiter verarbeiten. Wir werden also bildhaft gepsprochen für unser Fahrzeug, egal, ob es ein Auto, ein Lastwagen, oder eine Traktor sein soll, einmal Räder definieren. Danach wird jeder in der Lage sein, für Räder zukünftig die entsprechenden Eigenschaften selber zu bestimmen. Übersetzt auf unsere Kursinhalte bedeutet dies, wir entwickeln eine Methode, die den eigentlichen Trade-Einstieg auslöst , aber ob das jetzt passiert, wenn

ein neues Hoch, oder Tief erzeugt wird,
ein gleitender Durchschnitt einen anderen kreuzt,
oder eine Kerze oberhalb eines Bollinger Bandes schliesst,
oder der Schlusskurs unterhalb vom Bollinger Band liegt,

dass kann jeder Trader für sich selbst bestimmen und später einfach das passende Modul für seinen Einstieg wählen.

Für mich war wichtig, das mein Handelssystem, auch langfristig in der Lage ist nachweislich zu MEINEN berechenbaren Kriterien Trades zu öffnen, oder zu schließen. Ich selbst handele mit der vollständigen Variante des Golden Goose Systems echtes Geld auf mehreren Konten. Um das zu tun müssen bestimmte Anforderungen von einem Handelssystem erfüllt sein.

Warum sichere Bremsen wichtiger sind als Motor und Getriebe

Um massive Kurseinbrüche, oder durch Systemfehler verursachte Verluste zu begrenzen, ist es unumgänglich sichere Bremsen zu nutzen.

Dazu direkt ein praktische Beispiel, (nachvollziehbar auf myfxBook unter meinen Handelssystemen und deren Verläufen)

Am 18.Juni 2014 habe ich eine Kleinigkeit an meinem Programmcode geändert und dabei einen kleinen, aber gravierenden Fehler gemacht. Statt die Methode mit dem Namen CloseAllTradesThisPair aufzurufen, die dazu gedacht ist offene Positionen in einem einzelnen Handelspaar zu schließen, habe ich zu später Stunde und völlig übermüdet statt dessen die Methode CloseAllTrades für das komplette Konto in einem geänderten Programmteil aufgerufen.

Was aber war die Konsequenz?

Innerhalb weniger Sekunden wurden sämtliche offenen Positionen geschlossen. Das hat in zwei meiner Systeme einen massiven Einbruch verursacht und ich habe zwei Monate gebraucht um mich davon zu erholen. Ein noch massiverer Einbruch hat die Goldene Gans am 20.10.2014 über 30000 Euro gekostet, als aus bislang noch ungeklärten Gründen 39 Minus-Trades innerhalb einer einzigen Minute geschlossen wurden. Ich VERMUTE, daß ein davor protokollierter, vierstündiger Ausfall dazu geführt hat, daß alte Preisdaten dafür verantwortlich waren und habe drei weitere Sicherheitsabfragen eingebaut. Oder lag es am Provider? Am Broker?

Solche Fehler passieren und zwar immer wieder. Es gibt DSL Ausfälle, Systemabstürze, Updates von Anti-Viren Programmen, oder Stromprobleme, die dazu führen, daß die Verbindung zum Handelssystem abreisst. Immer wieder treten neue Sachen auf an die man vorher nicht gedacht hat. Oft sind das nur Kleinigkeiten, wie ein Schreibfehler, oder ein Komma, welches an der falschen Stelle gesetzt wurde.

Wir brauchen sichere Bremsen!

Um diese Fehler auszumerzen werden alle hier behandelten Programmbeispiele immer nur für Testsysteme besprochen. Wer selbstständig und voreilig mit seinem eigenen System mit echtem Geld handelt, tut das auf eigene Verantwortung und sollte sich die entsprechende Zeit für die Vorbereitung geben um die Fehler auszumerzen, bevor es richtig teuer wird.

Noch einmal klar gesagt, der Handel mit Devisen ist und bleibt immer spekulativ. Und das bedeutet, daß Verluste auftreten können und werden!

Aber wer diesen Kurs bis zu Ende durchhält wird wissen

wie sein eigenes System funktioniert
warum es das tut
und er wird in der Lage sein, es immer weiter zu verbessern.

Denn unter dem Strich ist es das, was ein Handelssystem können muss. Es muss in der Lage sein mit allen Problemen und Fehlern langfristig so gut zurecht zu kommen, dass es profitabel handeln kann, egal wie sich der Markt entwickelt. Nur dann hat die ganze Sache einen Sinn.

Was man tun kann um viele der Fehler und Fallstricke zu vermeiden , die auf diesem Weg richtig ins Geld gehen, das soll der Inhalt von diesem Kurs ein. Wir werden anhand der bestehenden Einstellungen unterschiedliche Tests durchführen aus denen jeder seine eigenen Rückschlüsse ziehen kann. Nur so kann man meiner Meinung nach langfristig automatisiert im Forex Trading handeln.

Im nächsten Teil geht es zur Sache!

Jetzt haben wir alle Vorarbeiten erledigt und widmen uns der Praxis. Wir wollen schliesslich in der Endausbaustufe Geld mit unserem Handelssystem verdienen. Im nächsten Teil werden wir komplette Jahre in unterschiedlichen Währungspaaren durchhandeln, die Statistiken speichern und die Ergebnisse vergleichen können.

Wer vorab sehen will, wie das aussieht, kann sich hier die 60-Sekunden-Videos ansehen:

http://www.youtube.com/channel/UCySSK_Ugp-Tg86Of3OI-6QA

Im automatisierten Handel haben wir einige entscheidende Vorteile, die wir mit dem Golden Goose System nutzen werden.

Golden Goose kann ein komplettes Jahr in wenigen Minuten durchhandeln
Golden Goose hat einfache, nachvollziehbare Regeln
Golden Goose handelt immer objektiv und ohne emotionale Einflüsse

Außerdem gibt es Antworten auf die folgenden Fragen:

Wie funktioniert das Golden Goose System?
Wann kauft oder verkauft Golden Goose?
Wie verändert sich das Jahresergebnis, wenn ich ein Kriterium verändere?
Was passiert eigentlich, wenn ich das Gegenteil tue?
Welche Kriterien spielen langfristig überhaupt keine Rolle?

Aufgaben bis zum nächsten Teil

Kursteilnehmer stellen sich bitte die folgenden Fragen:

Welche Vorteile erwarte ich durch den automatisierten Handel?
Warum ist ein System profitabel und ein anderes System nicht?
Was muß mein eigenes System tun, damit ich es aushalten kann?

Das war es für heute. Viel Spaß bei der Umsetzung der Inhalte und Viel Erfolg beim Trading wünscht Raimund Bauer 🙂

Beispiel-Studienbrief