Luxusproblem Gewinnschmälerung durch Swap und Spread

Schön sind die Tage, an denen alles funktioniert und jeder Trade profitabel ist. Doch leider hat die Realität auch andere Zeiten zu bieten. Ich spreche von langen Draw Downs, also Phasen die an die Nerven gehen und in denen man nicht einen Euro verdient. Auch solche Phasen haben Vorteile, auch wenn sie sich besch... anfühlen. Denn man kann oft etwas lernen, was man niemals wissen wollte!

Erhöhte Tradingkosten durch lange Positionsdauer

Ja, ich habe im Backtesting ermittelt, wie lange eine Position eventuell gehalten werden muß, um Profit abzuwerfen (auch wenn der Markt zunächst in die falsche Richtung geht). Und das können bei meinem System bis zu zweieinhalb Jahre sein! Ich habe immer gehofft, daß durch die Anpassung des FOREXTRADING2014-EA an die aktuelle Trading-Range solche Extreme nicht notwendig sind, aber trotzdem sieht es trotz stabil steigender Konto-Balance so aus, als ob die Equity sich langfristig in einem Bereich deutlich unter den aktuell erzielten 27,18 Prozent Kontozuwachs herumtreiben wird.

 

Wachstum ist der Grund - und Vorsicht die Mutter der Porzellankiste!

Ich habe aufgrund der guten Ergebnisse der letzten Monate ordentlich bei den offenen Positionen zugelegt und das wirkt sich jetzt aus. Zum ersten mal seit nahezu fünf Monaten glaube ich, daß ich meine Positionen zu groß dimensioniert habe. Der Grund dafür sind massiv zunehmende Swap-Kosten

Risk of Ruin  kleiner als 0,01 Prozent? Glaube ich nicht!

Die Statistik von Myfxbook zeigt eine nahezu 100-prozentige Profitwahrscheinlichkeit. Falls die derzeitige Entwicklung langfristig so weiter geht, könnte das System aber sehr schnell in den Keller gehen, da die kumulierten Swapkosten und der anfallende Marginbedarf die Equity in den Keller gehen lassen. Wenn ich das System nicht vorher in 16 Währungspaaren und über 10 Jahre getestet hätte, würde ich jetzt anfangen zu zweifeln, ob ich wirklich dauerhaft profitabel handeln kann.

Gegenmaßnahmen für den Notfall

Ich habe jedenfalls meine Positionsanzahl verringert und ziehe derzeit auf ein swapfreies Konto um. Dort fallen nur Gebühren für Gewinne an, keine täglich auflaufenden Kosten. Wenn ich langfristig profitabel handeln möchte und mein automatisches Handelssystem nicht komplett verändern will, dann benötige ich eine deutliche Entlastung bei den Tradingkosten - und der Swap macht den LÖWENANTEIL davon aus...